| 用于股市预测的BP算法的一些改进 |
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| 引用本文： | 吴微,陈维强.用于股市预测的BP算法的一些改进[J].大连理工大学学报,2001,41(5):518-522. |
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| 作者姓名： | 吴微 陈维强 |
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| 作者单位： | 1. 大连理工大学应用数学系
2. 吉林大学数学系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 199710 12 )，国防科工委基础科研基金资助项目 ( J170 0 B0 0 2 )，教育部青年骨干教师基金资助项目 |
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| 摘 要： | 补充分析了影响国内股票综合指数预测效果的一些因素，对学习步长η和矩参数α进行了讨论，分析了不同的能量函数对网络及预测效果的影响，运用一些新方法，进一步提高了预测的可信度和正确度，理论分析和数值实验结果表明，人工神经网络应用于股票市场的预测是可行和有效的，有着良好的前景。
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| 关 键 词： | 神经网络 BP算法 股票市场 股票综合指数 股票预测 学习步长 矩参数 |
| 文章编号： | 1000-8608(2001)05-0518-05 |
On improvement of BP algorithms for prediction of stock market |
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| WU Wei,CHEN Wei qiang.On improvement of BP algorithms for prediction of stock market[J].Journal of Dalian University of Technology,2001,41(5):518-522. |
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| Authors: | WU Wei CHEN Wei qiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | neural networks online/BP algorithms stock market |
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