| 最优滤波理论中一种新模型的估值问题 |
| |
| 引用本文： | 俞泽鹏,李裕奇.最优滤波理论中一种新模型的估值问题[J].达县师范高等专科学校学报,2008,18(2):24-26. |
| |
| 作者姓名： | 俞泽鹏 李裕奇 |
| |
| 作者单位： | [1]安徽建筑工业学院数理系,安徽合肥230022 [2]西南交通大学数学系,四川成都610031 |
| |
| 摘 要： | 给出一种新的最优估值理论模型,运用现代时间序列分析方法,基于ARMA信息模型和白噪声估值器,求出状态的非递推估值器,最后得到其统一的、稳态的Kalman估值器.
|
| 关 键 词： | 白噪声 ARMA新息模型 非递推 Kalman估值器 |
| 文章编号： | 1008-4886（2008）02-0024-03 |
| 收稿时间： | 2007-09-08 |
| 修稿时间： | 2007年9月8日 |
Research on a New Value Estimating Model of Optimal Filtering Theory |
| |
| YU Ze-peng,LI Yu-qi.Research on a New Value Estimating Model of Optimal Filtering Theory[J].Journal of Daxian Teachers College,2008,18(2):24-26. |
| |
| Authors: | YU Ze-peng LI Yu-qi |
| |
| Abstract: | A new model of optimal estimating theory was provided with the modern- time series analysis method. Through ARMA information model and white noise estimator,the state is showed for obtaining non -recursive estimator, and then the unified and steady -state Kalman estimator is obtained. |
| |
| Keywords: | white noise ARMA innovation model nonrecursion Kalman estimator |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
