| 一类二元跳扩散模型的欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 何荣国,邓国和.一类二元跳扩散模型的欧式期权定价[J].广西师范大学学报(自然科学版),2008,26(2). |
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| 作者姓名： | 何荣国 邓国和 |
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| 作者单位： | 广西师范大学数学科学学院,广西,桂林,541004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目
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广西师范大学博士基金资助项目 |
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| 摘 要： | 假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布,建立了一类二元跳扩散模型,应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解,并应用于期货期权的定价.最后,通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black-Scholes模型的相应结果.
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| 关 键 词： | 二元跳扩散模型 欧式期权 期货期权 |
Pricing European Options in a Bivariate Jump-diffusion Model |
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| HE Rong-guo,DENG Guo-he.Pricing European Options in a Bivariate Jump-diffusion Model[J].Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition),2008,26(2). |
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| Authors: | HE Rong-guo DENG Guo-he |
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