| 随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价 |
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| 引用本文： | 刘坚,杨向群,颜李朝.随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价[J].广西师范大学学报(自然科学版),2005,23(4):49-52. |
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| 作者姓名： | 刘坚 杨向群 颜李朝 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081;湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081;湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（10071019）;高校博士点专项科研基金资助项目（20040542006） |
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| 摘 要： | 在Hull-Whire利率模型且股票价格遵循指数0-U过程的情形下，讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价，并进一步考虑了合约在到期日前被终止的可能性，得到了随机寿命下的欧式未定权益的定价公式．
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| 关 键 词： | 未定权益 Omstein-Uhlenback过程 Hull-White利率模型 随机寿命 |
| 文章编号： | 1001-6600（2005）04-0049-04 |
| 收稿时间： | 2005-08-27 |
| 修稿时间： | 2005-08-27 |
Pricing European Contingent Claims Under Stochastic Interest Rate and Stochastic Life |
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| LIU Jian,YANG Xiang-qun,YAN Li-zhao.Pricing European Contingent Claims Under Stochastic Interest Rate and Stochastic Life[J].Journal of Guangxi Normal University(Natural Science Edition),2005,23(4):49-52. |
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| Authors: | LIU Jian YANG Xiang-qun YAN Li-zhao |
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| Institution: | College of Mathematics and Computer Science,Hunan Normal University,Changsha 410081 ,China |
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| Abstract: | Under Hull-White interest rate model and stock price driven by Ornstein-Uhlenback process, the pricing problem on European stock option with continuous dividend and foreign currency option are discussed. In addition,the possibility that the contracts are suspended before closing dates is considered to obtain the corresponding formulas with stochastic life. |
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| Keywords: | contingent claim Ornstein-Uhlenback process Hull-White interest rate model stochastic life |
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