| 股票的价格模型及其投资的最优停时 |
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| 引用本文： | 葛亮,何春雄.股票的价格模型及其投资的最优停时[J].华南理工大学学报(自然科学版),2002,30(2):5-8. |
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| 作者姓名： | 葛亮 何春雄 |
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| 作者单位： | 华南理工大学应用数学系,广东,广州,510640 |
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| 摘 要： | 建立了一个弱型市场中股票价格的离散化模型，在贴现率为时间的函数和随机过程的两种情况下，求出了相应股票投资中的最佳买入卖出停时及最优报酬。
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| 关 键 词： | 股票价格 离散化模型 股票投资 贴现率 最优停时 最优报酬 股票市场 |
| 文章编号： | 1000-565X(2002)02-0005-04 |
| 修稿时间： | 2001年6月22日 |
Stock Price Model and the Optimal Stopping Times of Investment |
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| Ge Liang,He Chun_xiong.Stock Price Model and the Optimal Stopping Times of Investment[J].Journal of South China University of Technology(Natural Science Edition),2002,30(2):5-8. |
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| Authors: | Ge Liang He Chun_xiong |
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| Abstract: | A discrete model of stock price in the weak market was constructed, the optimal stopping times and reward of the investment were given in the cases of the discount rate is a function of time or a stochastic process. |
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| Keywords: | stock price discrete model stock investment discount rate optimal stopping time optimal reward |
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