| 基于单月期限的沪深300ETF期权定价实证研究 |
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| 引用本文： | 封文丽,王艺林.基于单月期限的沪深300ETF期权定价实证研究[J].湖南文理学院学报(自然科学版),2021,33(1):9-14. |
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| 作者姓名： | 封文丽 王艺林 |
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| 作者单位： | 河北经贸大学金融学院, 河北石家庄, 050061;河北经贸大学金融学院, 河北石家庄, 050061 |
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| 基金项目： | 河北省研究生示范课程建设项目 |
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| 摘 要： | 针对在2019年12月份上市的沪深300ETF期权,收集其在2020年1～9月9个单月的市场真实交易数据,使用期权定价模型进行实证研究.借助经典B-S-M模型和考虑支付已知股息率B-S-M模型2种期权定价模型分别计算每个单月期限的沪深300ETF看涨看跌期权理论价,并与市场价综合比较后可知,支付已知股息率的B-S-M模型均方误差更小且更精准,从而显现出支付已知股息率B-S-M模型的有效性优势.
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| 关 键 词： | 沪深300ETF期权 华泰柏瑞沪深300ETF 支付已知股息率B-S-M模型 |
Empirical study on pricing of CSI 300 ETF option based on one month term |
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| Feng Wenli,Wang Yilin.Empirical study on pricing of CSI 300 ETF option based on one month term[J].Journal of Hunan University of Arts and Science:Natural Science Edition,2021,33(1):9-14. |
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| Authors: | Feng Wenli Wang Yilin |
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