NA随机变量随机和的差的精确大偏差 |
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引用本文: | 华志强,张春生,陈丽莹,盛婷婷.NA随机变量随机和的差的精确大偏差[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2018(5). |
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作者姓名: | 华志强 张春生 陈丽莹 盛婷婷 |
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作者单位: | 内蒙古民族大学数学学院 |
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摘 要: | 【目的】研究由两类保单构成的随机和的差N1(t)∑j=1X1j-N2(t)∑j=1X2j的相依风险模型,该风险模型中第一类保单{X1j,j≥1}是一个负相协(Nagatively associated,NA)随机变量序列,{X2j,j≥1}是一个独立的随机变量序列,{N1(t),t≥0}和{N2(t),t≥0}是两个计数过程。【方法】采用类似求独立随机变量随机和的差的精确大偏差的渐近极限方法,研究了NA随机变量随机和的差的精确大偏差问题。【结果】引入一些假设条件,得到如下的一致渐近极限结论,即:对于任意固定的γμ2,有limt→∞supx≥γ(λ1(t))p+1|P(N1(t)∑j=1X1j-N2(t)∑j=1X2j-(μ1λ1(t)-μ2λ2(t))x)/λ1(t)F1(x)-1|=0。【结论】推广了独立随机变量随机和的差的精确大偏差的相应结论。
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