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从经典Black-Scholes定价公式到全面风险管理
引用本文:李兰.从经典Black-Scholes定价公式到全面风险管理[J].天津科技,2004,31(5):36-37.
作者姓名:李兰
作者单位:南开大学数学科学学院,天津,300071
摘    要:概括介绍了70年代初Black-Scholes定价公式的在金融市场风险管理中发挥的巨大作用以及面临的如金融危机、突发事件的冲击和不稳定市场的挑战,概述了Black-Scholes定价公式的功能及其局限性,介绍和分析了全面风险管理的思想。

关 键 词:定价公式  Black-Scholes  全面风险管理  金融市场风险  金融危机  局限性  挑战  巨大  作用  突发事件
修稿时间:2004年9月21日
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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