从经典Black-Scholes定价公式到全面风险管理 |
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引用本文: | 李兰.从经典Black-Scholes定价公式到全面风险管理[J].天津科技,2004,31(5):36-37. |
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作者姓名: | 李兰 |
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作者单位: | 南开大学数学科学学院,天津,300071 |
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摘 要: | 概括介绍了70年代初Black-Scholes定价公式的在金融市场风险管理中发挥的巨大作用以及面临的如金融危机、突发事件的冲击和不稳定市场的挑战,概述了Black-Scholes定价公式的功能及其局限性,介绍和分析了全面风险管理的思想。
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关 键 词: | 定价公式 Black-Scholes 全面风险管理 金融市场风险 金融危机 局限性 挑战 巨大 作用 突发事件 |
修稿时间: | 2004年9月21日 |
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