| 股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价鞅方法 |
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| 引用本文： | 胡之英.股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价鞅方法[J].云南师范大学学报(自然科学版),2010,30(2):25-28. |
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| 作者姓名： | 胡之英 |
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| 作者单位： | 西安翻译学院,信息工程学院,陕西,西安,710105 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在放宽了金融市场的条件下,对Black-Scholes公式进行了推广,在股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程且其预期收益率和波动率为时间t的函数的前提下,用随机微分方程和鞅方法,得出了股票价格服从广义O-U过程且执行价格不确定的期权定价模型.
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| 关 键 词： | 期权定价 Black-Scholes公式 广义Ornstein-Uhlenback过程 |
Option pricing model on stocks driven by Ornstein-Uhlenback process and with change exercise price1 |
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| Hu Zhi-ying.Option pricing model on stocks driven by Ornstein-Uhlenback process and with change exercise price1[J].Journal of Yunnan Normal University (Natural Sciences Edition),2010,30(2):25-28. |
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| Authors: | Hu Zhi-ying |
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