| 分数布朗运动下的回望期权定价 |
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| 引用本文： | 桑利恒,杜雪樵.分数布朗运动下的回望期权定价[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2010,33(5). |
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| 作者姓名： | 桑利恒 杜雪樵 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,数学学院,安徽,合肥,230009 |
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| 摘 要： | 文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权定价公式的显式解。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 Itó公式 回望期权 |
Study on the valuation of lookback option using fractional Brownian motion |
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| SANG Li-heng,DU Xue-qiao.Study on the valuation of lookback option using fractional Brownian motion[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2010,33(5). |
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| Authors: | SANG Li-heng DU Xue-qiao |
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