| 基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟 |
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| 引用本文： | 马跃,李金玉.基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2015(2):285-288. |
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| 作者姓名： | 马跃 李金玉 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学理学院,江苏徐州,221116 |
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| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 |
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| 摘 要： | 文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。
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| 关 键 词： | VaR值 Monte Carlo模拟 Monte Carlo-SV-VaR模型 |
Monte Carlo simulation for VaR estimation based on SV models |
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| MA Yue,LI Jin-yu.Monte Carlo simulation for VaR estimation based on SV models[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2015(2):285-288. |
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| Authors: | MA Yue LI Jin-yu |
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| Institution: | MA Yue;LI Jin-yu;College of Sciences,China University of Mining and Technology; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | value at risk(VaR) Monte Carlo simulation Monte Carlo-SV-VaR model |
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