| M-V证券数变化时有效前沿的研究 |
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| 引用本文： | 邓英东,詹棠森,朱功勤.M-V证券数变化时有效前沿的研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2003,26(3):345-349. |
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| 作者姓名： | 邓英东 詹棠森 朱功勤 |
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| 作者单位： | 1. 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009
2. 景德镇陶瓷学院,数学系,江西,景德镇,333001 |
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| 摘 要： | 文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。
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| 关 键 词： | 有效前沿 渐近线 最小方差轨迹 无效证券 风险资产投资组合 |
| 文章编号： | 1003-5060(2003)03-0345-05 |
| 修稿时间： | 2002年11月21 |
Research on the M-V efficient frontier as the security number changes |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | efficient frontier asymptote the minimum variance portfolio orbit inefficient security risk assets portfolio |
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