| 关于利率互换的分析和研究 |
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| 引用本文： | 张燕,杜雪樵.关于利率互换的分析和研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2007,30(5):641-644. |
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| 作者姓名： | 张燕 杜雪樵 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 |
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| 摘 要： | 文章阐述了利率互换是金融学中的一个重要工具,通过利率互换可以优化投资,获得市场上的最大效益,还可以避免一些风险,确保不必要的损失;并应用数学知识和Matlab数学软件进行了分析和计算。
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| 关 键 词： | 利率互换 固定利率 浮动利率 零息债券 远期利率 |
| 文章编号： | 1003-5060(2007)05-0641-04 |
| 修稿时间： | 2006年4月30日 |
Research on interest rate swaps |
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| ZHANG Yan,DU Xue-qiao.Research on interest rate swaps[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2007,30(5):641-644. |
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| Authors: | ZHANG Yan DU Xue-qiao |
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| Abstract: | As an important tool of finance,interest rate swaps can help optimize investment,thus gaining the maximal profits and at the same time avoiding some risks and unnecessary loss.Mathematical analysis and calculation are carried out,and the Matlab software is also applied in the analysis. |
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| Keywords: | interest rate swap fixed rate floating rate zero-coupon bond forward rate |
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