| 动态平行数据模型中固定效应模型的模型设定问题 |
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| 引用本文： | 任燕燕,姜明惠.动态平行数据模型中固定效应模型的模型设定问题[J].山东大学学报(理学版),2006,41(5):73-76. |
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| 作者姓名： | 任燕燕 姜明惠 |
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| 作者单位： | 1. 山东大学,经济学院,山东,济南,250100;中国人民大学统计学院,北京,100872
2. 山东大学,经济学院,山东,济南,250100 |
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| 基金项目： | 山东省优秀中青年科学家科研奖励基金;山东省软科学基金;山东大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 将数据生成过程为一阶自回归的时间序列yt=α+ρyt-1+tε,tε~i.i.d(0,σ2),t=1,2,…T的大样本性质推广到动态平行数据模型中,在固定效应模型中构造并证明了模型设定的χ2统计量,并解决了动态平行数据模型中固定效应模型的模型设定问题.
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| 关 键 词： | :动态平行数据模型 固定效应模型 χ2统计量 |
| 文章编号： | 1671-9352（2006）05-0073-04 |
| 收稿时间： | 2006-01-11 |
| 修稿时间： | 2006-01-11 |
Dynamic panel data model's setup in fixed-effect dynamic model |
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| REN Yan-yan,JIANG Ming-hui.Dynamic panel data model''''s setup in fixed-effect dynamic model[J].Journal of Shandong University,2006,41(5):73-76. |
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| Authors: | REN Yan-yan JIANG Ming-hui |
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| Institution: | 1 School of Economics, Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China; 2 School of Statistics, Zhong guo Renmin Univ., Beijing 100872, China |
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| Abstract: | The properties of large sample of the following AR(1) data generating process of the time series data yt=α+ρyt-1+εt, t=1,2,…T, εt～i•i•d(0,σ2) are generalized to dynamic panel data model . The proof of F statistic of model's setup in fixed effect model are conducted and given. |
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| Keywords: | dynamic panel data model fixed-effect model X^2-statistic |
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