| 分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价 |
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| 引用本文： | 沈明轩,何朝林.分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价[J].山东大学学报(理学版),2013,48(3):48-52. |
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| 作者姓名： | 沈明轩 何朝林 |
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| 作者单位： | 1. 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000
2. 安徽工程大学管理学院,安徽芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究规划基金资助项目，安徽省自然科学基金资助项目，安徽工程大学青年基金资助项目 |
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| 摘 要： | 假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。
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| 关 键 词： | 几何平均 分数布朗 亚式期权 浮动执行价格 |
| 收稿时间： | 2012-09-04 |
Geometric average asian option pricing in fractional brownian environment |
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| Institution: | 1. School of Mathematics and Physics, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, Anhui, China;
2. School of Management Engineering, Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, Anhui, China |
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| Abstract: | Under the assumption that the stock pricing processes obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion, the pricing formula of geometric average Asian option with floated-strike was obtained by using the quasi-conditional expectation. |
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| Keywords: | geometric average fractional Brownian motion Asian options floated-strike |
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