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| 算术亚式期权的无套利定价问题 | |
| 引用本文： | 嵇少林.算术亚式期权的无套利定价问题[J].山东大学学报(理学版),1999,34(2):144-148. |
| 作者姓名： | 嵇少林 |
| 作者单位： | 山东大学数学系 |
| 摘 要： | 讨论了算术亚式期权的无套利定价问题，给出了算术亚式期权价格的概率表示式 |
| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 非线性Feynman-Kac公式 Girsanov定理 |
| 修稿时间： | 1998-04-06 |
A NO-ARBITRAGE PRICING PROBLEM FOR ARITHMETIC ASIAN OPTIONS |
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| Ji Shaolin.A NO-ARBITRAGE PRICING PROBLEM FOR ARITHMETIC ASIAN OPTIONS[J].Journal of Shandong University,1999,34(2):144-148. | |
| Authors: | Ji Shaolin |
| Abstract: | To discuss the arbitrage free pricing problem for arithmetic asian options,and get the probabilistic interpretation formula of arithmetic asian options' price. |
| Keywords: | backward stochastic differential equation nonlinear Feynman Kac formula Girsanov theorem |
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