限定记忆滤波注记

在滤波问题中,由于动态模型的误差和使用递推算法时的舍入误差,都会引起误差发散。两套限定记忆滤波器的使用,对解决以上问题有一定好处,但是两套交替的时刻却会发生跳跃现象。为解决此困难,本文提出加权平均滤波器,并证明这种滤波估计量的无偏性,和它的误差协方差阵计算公式,它恰好是原两套滤波器误差协方差阵的加权平均,只不过其权是加权平均滤波的权的平方。最后,比较了这种滤波与经典卡尔曼滤波器误差协方差阵的大小。