| 分数布朗运动与Hurst指数的关系研究 |
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| 引用本文： | 牛奉高,刘维奇.分数布朗运动与Hurst指数的关系研究[J].山西大学学报(自然科学版),2010,33(3). |
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| 作者姓名： | 牛奉高 刘维奇 |
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| 基金项目： | 山西省高校人文社科重点研究基地项目 |
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| 摘 要： | 讨论了重标极差分析(Rescaled Range Analysis,简称R/S)方法的理论基础--分数布朗运动的相关性和自相似性,以及分数高斯噪声序列的自相关指数、自相似性、长记忆性与Hurst指数之间的关系.验证了分数布朗运动当H≠1/2时不是Markov过程,以及Hurst指数与其自相似指数相同等性质.并得到了分数高斯噪声的长记忆性与Hurst指数之间的关系,从而可以通过Hurst指数来判断序列是否有长记忆性.
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| 关 键 词： | Hurst指数 分数布朗运动 分数高斯噪声 自相似性 |
Relations of Fractional Brownian Motion and Hurst Exponent |
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| NIU Feng-gao,LIU Wei-qi.Relations of Fractional Brownian Motion and Hurst Exponent[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2010,33(3). |
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| Authors: | NIU Feng-gao LIU Wei-qi |
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