| 一类随机波动率的美式期权定价 |
| |
| 引用本文： | 梅正阳,刘次华.一类随机波动率的美式期权定价[J].山西大学学报(自然科学版),2008,31(3). |
| |
| 作者姓名： | 梅正阳 刘次华 |
| |
| 作者单位： | 华中科技大学,数学系,湖北,武汉,430074 |
| |
| 摘 要： | 通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近,首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率,然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果,改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期权定价的结果.数值结果表明:两资产的波动率都随机时,美式期权具有更高的价值.
|
| 关 键 词： | 多项式模型 风险中性概率 随机波动率 美式期权 |
Valuing an American Options with Stochastic Volatility |
| |
| MEI Zheng-yang,LIU Ci-hua.Valuing an American Options with Stochastic Volatility[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2008,31(3). |
| |
| Authors: | MEI Zheng-yang LIU Ci-hua |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
