| 具有任意概率结构随机利率风险模型 |
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| 引用本文： | 李俊海,焦万堂.具有任意概率结构随机利率风险模型[J].山西大学学报(自然科学版),2008,31(3). |
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| 作者姓名： | 李俊海 焦万堂 |
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| 作者单位： | 河南工业大学,数学系,河南,郑州,450001 |
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| 摘 要： | 研究了带利率风险模型.在保费收入与索赔额的差序列{Zi}和随机折现率序列{Yi}具有相关性的条件下,利用下鞅方法得到了破产概率一个上界.接着,在引理2中证明了定理1的集合D在一定条件下是非空的.最后,在推论2中说明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一个特殊情况.
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| 关 键 词： | 相关随机利率 破产概率 下鞅 上界 |
Risk Model with General Distribution Interest |
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| LI Jun-hai,JIAO Wan-tang.Risk Model with General Distribution Interest[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2008,31(3). |
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| Authors: | LI Jun-hai JIAO Wan-tang |
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