| Levy过程驱动下的信用风险结构化模型 |
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| 引用本文： | 薛红,王能华.Levy过程驱动下的信用风险结构化模型[J].山西大学学报(自然科学版),2008,31(3). |
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| 作者姓名： | 薛红 王能华 |
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| 作者单位： | 西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048 |
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| 摘 要： | 在经典信用风险结构化模型中,假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用Levy过程随机分析理论,得到企业的违约概率、债券价值和信用价差的解析表达式,它是经典的信用风险结构化模型的推广.
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| 关 键 词： | Levy过程 违约概率 债券价格 信用价差 |
Structural Credit Risk Model Driven by Levy Process |
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| XUE Hong,WANG Neng-hua.Structural Credit Risk Model Driven by Levy Process[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2008,31(3). |
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| Authors: | XUE Hong WANG Neng-hua |
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