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| 基于双因素的三叉树模型在可转债的应用研究 | |
| 引用本文： | 周清,辛宗宇.基于双因素的三叉树模型在可转债的应用研究[J].首都师范大学学报(自然科学版),2019(3). |
| 作者姓名： | 周清 辛宗宇 |
| 作者单位： | 北京邮电大学理学院 |
| 摘 要： | 本文探索一种符合中国市场并且科学合理有效的可转债定价方法,将信用风险与利率期限结构引入三叉树模型之中,考虑了可转债的复杂条款,建立了基于股价和利率的双因素可转债定价模型.此外,本文对模型进行实证研究,结果验证了模型的有效性,证明模型具有良好的市场切合度.最后,模型与几个已有定价模型相比具有更高市场定价精度. |
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