沪深300股指期货和沪深300ETF期现套利实证研究 |
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引用本文: | 马卫锋,王永升,唐衍伟.沪深300股指期货和沪深300ETF期现套利实证研究[J].青岛大学学报(自然科学版),2014(1):92-95,100. |
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作者姓名: | 马卫锋 王永升 唐衍伟 |
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摘 要: | 为了检验我国股指期货市场定价效率和套利情况,根据市场实际情况设定了各种参数,构建了股指期货区间定价模型,并利用ETF组合作为现货,利用市场交易真实数据模拟了套利交易。结果发现,我国股指期货市场定价效率较高,错误定价比率较低,且主要发生在沪深300成分股分红较多的5月至7月;期现套利机会较少,利润较为微薄。
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