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| 基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型 | |
| 引用本文： | 李浩,侯为波,段鹏举,罗会程.基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型[J].淮北煤炭师范学院学报(自然科学版),2013,34(1). |
| 作者姓名： | 李浩 侯为波 段鹏举 罗会程 |
| 作者单位： | 1. 宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000 2. 淮北师范大学科学技术处,安徽淮北,235000 3. 交通银行蚌埠分行,安徽蚌埠,233000 |
| 基金项目： | 安徽省教育规划项目，安徽省教育厅教学研究项目，安徽省教育厅自然科学项目，宿州学院一般科研项目，宿州学院智能信息处理实验室开放课题，宿州学院教研项目 |
| 摘 要： | 精算实务中保险给付大多以离散型为主.在模糊变量刻画的离散型利率条件下,利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率,通过精算学中的整值剩余寿命的定义方法,将其转化为离散型,从而建立离散型下生存年金精算现值模型,并给出了生存年金的趸缴纯保费的计算公式. |
| 关 键 词： | 模糊利率 带跳的Feller过程 生存年金 |
Life Annuities Combination Models Based on a Model of Fuzzy Interest and Stochastic Mortality |
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| LI Hao , HOU Wei-bo , DUAN Peng-ju , LUO Hui-cheng.Life Annuities Combination Models Based on a Model of Fuzzy Interest and Stochastic Mortality[J].Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition),2013,34(1). | |
| Authors: | LI Hao HOU Wei-bo DUAN Peng-ju LUO Hui-cheng |
| Abstract: | |
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