| 权证定价的理论模型及实证分析 |
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| 引用本文： | 陈波,刘国祥,章媛.权证定价的理论模型及实证分析[J].南京师大学报,2008,31(2). |
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| 作者姓名： | 陈波 刘国祥 章媛 |
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| 作者单位： | 南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏南京210097 |
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| 摘 要： | 给出了4种权证定价模型,并将其应用于中国证券市场上两种权证的定价中.通过对图表的分析,发现了模型间模拟精度的大小,找到了理论价格与市场价格偏差的部分来源.
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| 关 键 词： | Black-Scholes 二叉树 蒙特卡罗 Koichiro-Takaoka 期权定价 |
Theoretical Models of Option Pricing and Probatal Analysis |
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| Ghen Bo,Liu Guoxiang,Zhang Yuan.Theoretical Models of Option Pricing and Probatal Analysis[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2008,31(2). |
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| Authors: | Ghen Bo Liu Guoxiang Zhang Yuan |
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