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| 带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价 | |
| 引用本文： | 丁玲,杨纪龙.带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价[J].南京师大学报,2008,31(3). |
| 作者姓名： | 丁玲 杨纪龙 |
| 作者单位： | [1]江苏科技大学基础教学部,江苏张家港215600 [2]南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏南京210097 |
| 摘 要： | 期权定价是现代金融理论的重要内容之一。期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关。B-S模型中假设波动率为常数，而实际上波动率往往是一个随机过程。本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题，得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程。 |
| 关 键 词： | 美式期权 随机波动率 L& #233 vy模型 期权定价 |
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