| ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质 |
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| 引用本文： | 洪兆萍,杜秀丽.ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质[J].南京师大学报,2008,31(2). |
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| 作者姓名： | 洪兆萍 杜秀丽 |
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| 作者单位： | 南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏南京210046 |
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| 摘 要： | 首先根据贝叶斯定理得到ARFIMA模型参数的后验边缘分布,并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值.参照季节性ARFIMA模型的极大似然估计的渐近性质的证明思路,证明了模型参数的贝叶斯估计具有相合性、有效性和渐近正态性.最后,对参数的贝叶斯估计方法的大样本性质进行仿真模拟,结果表明当时间序列样本足够大时,参数的估计值越来越接近于真实值.
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| 关 键 词： | 贝叶斯方法 ARFIMA模型 后验分布 渐近性质 Bayesian methods ARFIMA models posterior distribution asymptotic properties |
Asymptotic Properties of Parametric Bayesian Estimation in ARFIMA Models |
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| Hong Zhaoping,Du Xiuli.Asymptotic Properties of Parametric Bayesian Estimation in ARFIMA Models[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2008,31(2). |
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| Authors: | Hong Zhaoping Du Xiuli |
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