| B-S推广模型的亚式期权定价 |
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| 引用本文： | 刘国祥,陈波,翁琴.B-S推广模型的亚式期权定价[J].南京师大学报,2011,34(1):6-11. |
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| 作者姓名： | 刘国祥 陈波 翁琴 |
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| 作者单位： | 刘国祥,Liu Guoxiang(南京师范大学数学科学学院,江苏南京,210046);陈波,Chen Bo(江苏教育学院数学与信息技术学院,江苏南京,210013);翁琴,Weng Qin(招商银行,江苏江阴,214431) |
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| 摘 要： | 分别假设金融资产为有连续红利支付和波动率是随机的股票,得到相应的亚式看涨期权的定价公式和算术平均亚式期权价格的上界.
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| 关 键 词： | Black-Scholes 亚式期权定价 测度变换 |
On Asian Option Pricing for Generalized Model of Black-Scholes Model |
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| Liu Guoxiang,Chen Bo,Weng Qin.On Asian Option Pricing for Generalized Model of Black-Scholes Model[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2011,34(1):6-11. |
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| Authors: | Liu Guoxiang Chen Bo Weng Qin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Black-Scholes |
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