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| 连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文） | |
| 引用本文： | 董江江,高凯,刘雪汝.连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文）[J].南京师大学报,2018(2). |
| 作者姓名： | 董江江 高凯 刘雪汝 |
| 作者单位： | 南京师范大学商学院;南京师范大学数学科学学院 |
| 摘 要： | 研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题.假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格. |
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