| 相依风险模型中破产概率的一致渐近性 |
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| 引用本文： | 杨洋,黄龙.相依风险模型中破产概率的一致渐近性[J].江苏大学学报(自然科学版),2011,32(4):492-496. |
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| 作者姓名： | 杨洋 黄龙 |
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| 作者单位： | 1. 南京审计学院数学与统计学院,江苏南京210029;东南大学数学系,江苏南京210096
2. 南京审计学院数学与统计学院,江苏南京,210029 |
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| 摘 要： | 为了研究相依更新风险模型中的破产问题,首先研究了负相协更新计数过程,得到了该计数过程的一个渐近性结果；进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型,其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量,并且索赔额为独立同分布的随机变量,其共同的分布属于强次指数分布族；利用负相协随机变量的基本更新定理,得到了保险公司的有限时破产概率在时...
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| 关 键 词： | 破产概率 一致渐近性 重尾分布 强次指数族 负相协 |
Uniform asymptotics for ruin probability in dependent risk model |
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| Yang Yang,Huang Long.Uniform asymptotics for ruin probability in dependent risk model[J].Journal of Jiangsu University:Natural Science Edition,2011,32(4):492-496. |
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| Authors: | Yang Yang Huang Long |
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| Keywords: | |
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