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| 平稳广义随机过程的相关理论(Ⅰ) | |
| 引用本文： | 郑绍濓.平稳广义随机过程的相关理论(Ⅰ)[J].复旦学报(自然科学版),1958(1). |
| 作者姓名： | 郑绍濓 |
| 摘 要： | 本文将讨论乌尔巴尼克所建立的平稳广义随机过程的相关理论。在乌尔巴尼克,伊藤清及蓋尔范德的工作中,只给出了平稳广义随机过程的谱分解及过滤定理,对于相关理论,则还讨论得很不充分。作者在本文中给出了平稳广义过程的从属概念,并得到了两个平稳广义过程从属的充要条件。我们以E(·)表示广义的数学期望(参见),B_Φ(t)为广义函数(参见5])。若 |
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