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| 基于小波相干的沪深股市联动与差异性研究 | |
| 引用本文： | 张瑞,尹礼寿.基于小波相干的沪深股市联动与差异性研究[J].太原师范学院学报(自然科学版),2018(1). |
| 作者姓名： | 张瑞 尹礼寿 |
| 作者单位： | 太原工业学院理学系 |
| 摘 要： | 文章基于小波相干,同时从时域和频域两个维度分析沪深两市的联动性及其差异性.结果表明,两市日收益率存在较强的联动性且同相运动;但仍具有差异性,2003年4月至2004年3月在中小尺度上,2006年7月至2009年7月在中长尺度上,两股市收益联动性均不显著. |
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