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| 次分数跳-扩散过程下再装期权定价 | |
| 引用本文： | 王佳宁,薛红.次分数跳-扩散过程下再装期权定价[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2019,42(1). |
| 作者姓名： | 王佳宁 薛红 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院,陕西西安,710048;西安工程大学理学院,陕西西安,710048 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;陕西省自然科学基础研究计划 |
| 摘 要： | 在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。 |
| 关 键 词： | 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 再装期权 |
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