| 基于MATLAB的自回归移动平均模型(ARMA)在股票预测中的应用 |
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| 引用本文： | 翟志荣,白艳萍.基于MATLAB的自回归移动平均模型(ARMA)在股票预测中的应用[J].山西大同大学学报（自然科学版）,2010,26(6). |
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| 作者姓名： | 翟志荣 白艳萍 |
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| 摘 要： | 利用时间序列在t时刻的有效观测值去预测在某个未来时刻t+l的值,并建立自回归移动平均(ARMA)模型,以MATLAB为工具,亚泰集团360个交易日的数据作为样本,预测10天股市的收盘价;并与含有一个隐含层的BP网络模型进行对比,结果表明自回归移动平均(ARMA)模型算法对短期股价预测的精度较高.
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| 关 键 词： | ARMA模型 股票预测 BP神经网络 MATLAB |
MATLAB-based Model of Autoregressive Moving Average (ARMA) in Stock Prediction |
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| ZHAI Zhi-rong,BAI Yan-ping.MATLAB-based Model of Autoregressive Moving Average (ARMA) in Stock Prediction[J].Journal of Shanxi Datong University(Natural Science Edition),2010,26(6). |
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| Authors: | ZHAI Zhi-rong BAI Yan-ping |
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