Hurst指数在河北省上证股票中的应用 |
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引用本文: | 孙立辉,任彪.Hurst指数在河北省上证股票中的应用[J].河北经贸大学学报(综合版),2011,11(1):75-78. |
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作者姓名: | 孙立辉 任彪 |
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作者单位: | 河北经贸大学数学与统计学学院,河北石家庄,050061 |
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摘 要: | 应用资本市场分形特征的判别方法,对河北省上证股票分形特征进行了实证研究,计算河北省上证股票的Hurst指数。结果显示:每只股票的Hurst指数均大于0.5,这说明河北省上证股票市场具有自相似性、状态持续性、长期记忆周期等明显的分形特征,不属于EMH所描述的有效市场。
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关 键 词: | 资本市场 分形结构 R/S分析法 赫斯特指数 |
Application of Hurst Index in the Shanghai Stock of Hebei Province |
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Authors: | Sun Lihui Ren Biao |
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Institution: | Sun Lihui, Ren Biao |
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Abstract: | |
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Keywords: | capital markets fractal structure R / S analysis Hurst index |
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