| 基于GARCH模型的外汇投资组合应用 |
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| 引用本文： | 雷震,韦增欣.基于GARCH模型的外汇投资组合应用[J].广西大学学报(自然科学版),2014(6). |
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| 作者姓名： | 雷震 韦增欣 |
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| 作者单位： | 广西大学 数学与信息科学学院,广西 南宁,530004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，广西研究生教育创新计划资助项目 |
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| 摘 要： | 对于外汇市场主要7个货币对欧元/美元，英镑/美元，美元/瑞士法郎，美元/日元，澳元/美元，美元/加元，纽元/美元的汇率运用时间序列分析方法，分别运用GARCH模型对汇率进行建模预测，计算得到收益期望，以GARCH模型残差方差作为风险度量。对投资过程中有无杠杆，运用马可维茨的“均值-方差”模型进行投资决策，得到下一日的投资策略。
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| 关 键 词： | 外汇 均值-方差模型 GARCH模型 |
The application of foreign exchange portfolio selection based on GARCH model |
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| LEI Zhen,WEI Zeng-xin.The application of foreign exchange portfolio selection based on GARCH model[J].Journal of Guangxi University(Natural Science Edition),2014(6). |
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| Authors: | LEI Zhen WEI Zeng-xin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | foreign exchange rate mean-variance model GARCH model |
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