|
|||||
|
|
| 基于协整的多股票配对交易方法 | |
| 引用本文： | 殷蕾,余冲.基于协整的多股票配对交易方法[J].湖北大学学报(自然科学版),2018(4). |
| 作者姓名： | 殷蕾 余冲 |
| 作者单位： | 湖北大学数学与统计学学院 |
| 摘 要： | 配对交易是市场中性策略的一个重要分支.通常的配对交易方法仅限于两只同质股票,多股票的配对交易方法还没有得到充分的发展,因此研究多股票的配对交易具有较强的现实意义.给出一种基于协整的多股票配对交易方法,并详细阐述其中的原理和流程,并在一些银行股中进行了回测实验.实验结果表明,基于协整的多股票配对交易方法相比与一直持有股票组合的方法,可以获取超额收益.同时,回撤得到有效控制,夏普比率也得到显著提高. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |