| 中国股市波动集簇性和不对称性研究 |
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| 引用本文： | 陈千里.中国股市波动集簇性和不对称性研究[J].湖北大学学报(自然科学版),2002,24(3):214-217. |
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| 作者姓名： | 陈千里 |
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| 作者单位： | 华中科技大学经济学院，湖北武汉430074 |
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| 摘 要： | 利用GARCH类模型，以上证综合指数为对象对中国股市波动进行实证研究。新的证据显示中国股市波动的集簇性和不对称性是显的，并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种经济解释进行了理论分析。
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| 关 键 词： | 中国 股市波动 上证综指 GARCH 波动集簇性 波动不对称性 股票市场 金融市场 |
| 文章编号： | 1000-2375(2002)03-0214-04 |
| 修稿时间： | 2002年3月28日 |
A study on the volatility-clustering and volatility asymmetry in the Chinese stock markets |
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| Chen Qianli.A study on the volatility-clustering and volatility asymmetry in the Chinese stock markets[J].Journal of Hubei University(Natural Science Edition),2002,24(3):214-217. |
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| Authors: | Chen Qianli |
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| Abstract: | Investigate the volatility of the Chinese stock markets by using SHCI. GARCH models are applied. The evidence shows that the volatility - clustering and volatility asymmetry are significant. |
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| Keywords: | SHCI GARCH volatility-clustering volatility asymmetry |
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