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股市波动的周内效应研究
引用本文:陈千里.股市波动的周内效应研究[J].湖北大学学报(自然科学版),2003,25(1):29-32.
作者姓名:陈千里
作者单位:湖北大学商学院,湖北武汉430062
摘    要:收益与风险共存,以往对股市的周内效应研究仅集中在收益率上,对股市的另一特征波动性的周内效应进行了实证研究。应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型,研究了上证综合指数,结果显示我国股市存在显的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因。

关 键 词:股市波动  周内效应  Levene检验  GARCH模型
文章编号:1000-2375(2003)01-0029-04
修稿时间:2002年9月25日

A study on the weekday effect of return volatility in the stock market
Abstract:
Keywords:return volatility  weekday effect  Levene test  GARCH model
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