股市波动的周内效应研究 |
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引用本文: | 陈千里.股市波动的周内效应研究[J].湖北大学学报(自然科学版),2003,25(1):29-32. |
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作者姓名: | 陈千里 |
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作者单位: | 湖北大学商学院,湖北武汉430062 |
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摘 要: | 收益与风险共存,以往对股市的周内效应研究仅集中在收益率上,对股市的另一特征波动性的周内效应进行了实证研究。应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型,研究了上证综合指数,结果显示我国股市存在显的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因。
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关 键 词: | 股市波动 周内效应 Levene检验 GARCH模型 |
文章编号: | 1000-2375(2003)01-0029-04 |
修稿时间: | 2002年9月25日 |
A study on the weekday effect of return volatility in the stock market |
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Abstract: | |
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Keywords: | return volatility weekday effect Levene test GARCH model |
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