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| 广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率 | |
| 引用本文： | 赵晓芹,王国宝,刘再明.广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2004,1(3):74-77. |
| 作者姓名： | 赵晓芹 王国宝 刘再明 |
| 作者单位： | 1. 长沙理工大学,数学与计算科学学院,湖南,长沙,410076;中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 2. 湖南水利水电职业技术学院,湖南,长沙,410131 3. 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，10371133， |
| 摘 要： | 研究了一类双险种风险模型，其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程，用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界．并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时，有限时间破产概率的上界估计。 |
| 关 键 词： | 金融风险理论 破产概率 Poisson模型 非齐次Poisson过程 |
| 文章编号： | 1672-9331(2004)03,04-0074-04 |
| 修稿时间： | 2004年10月20日 |
Ruin Probability for a Generalized Double Type-insurance Compound Non-homogeneous Poisson Risk Model |
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| ZHAO Xiao-qin,WANG Guo-bao,LIU Zai-ming.Ruin Probability for a Generalized Double Type-insurance Compound Non-homogeneous Poisson Risk Model[J].Journal of Changsha University of Science and Technology:Natural Science,2004,1(3):74-77. | |
| Authors: | ZHAO Xiao-qin WANG Guo-bao LIU Zai-ming |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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