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| GARCH模型的实证研究 | |
| 引用本文： | 伊丽娜.GARCH模型的实证研究[J].当代地方科技,2010(20):36-36. |
| 作者姓名： | 伊丽娜 |
| 作者单位： | 北京科技大学经管学院,100083 |
| 摘 要： | 本文通过对上证综指收益率序列的实证分析,发现其具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,并应用GARCH及其扩展模型对该序列进行建模分析,发现GARCH模型可以较好的消除金融时间序列的异方差性,同时发现,GARCH-t的拟合效果更好一些。 |
| 关 键 词： | 异方差 GARCH模型 上证指数 |
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