| 对协整的检验及协整系统的估计研究 |
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| 引用本文： | 赵松山,白雪梅.对协整的检验及协整系统的估计研究[J].烟台大学学报(自然科学与工程版),2002,15(4):247-253. |
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| 作者姓名： | 赵松山 白雪梅 |
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| 作者单位： | 1. 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025
2. 东北财经大学,统计系,辽宁,大连,116025 |
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| 摘 要： | 首先从不同角度对协整的概念进行剖析，并做了进一步的说明；其次介绍检验协整关系Engle-Granger和Johansen方法；在讨论ADLM，ECM与协整回归方程和VAR与VECM之间联系的基础上，给出误差修正模型的四种估计方法，同时做深入的比较分析。
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| 关 键 词： | 协整系统 单整 协整关系 协整检验 误差修正模型 经济时序变量 协整回归方程 参数估计 |
| 文章编号： | 1004-8820(2002)04-0247-07 |
A Systematic Study of Testing and Estimating Cointegration Relationships |
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| Keywords: | integration cointegration testing for cointegration error correction model |
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