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| 随机利率下定额期权定价 | |
| 引用本文： | 孙丽娟.随机利率下定额期权定价[J].科技咨询导报,2011(12):234-234. |
| 作者姓名： | 孙丽娟 |
| 作者单位： | 哈尔滨工程大学理学院; |
| 摘 要： | 为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型的随机微分方程。在随机利率服从Vasicek利率模型情况下,利用随机分析理论及鞅方法,获得了定额期权看涨定价公式。 |
| 关 键 词： | Vasicek模型 指数Ornstein-Uhlenback过程 定额期权 鞅方法 |
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