| 证券投资组合问题的新模型和算法 |
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| 引用本文： | 万中,孟福真,郝爱云,刘秀文.证券投资组合问题的新模型和算法[J].湖南大学学报(自然科学版),2008,35(10). |
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| 作者姓名： | 万中 孟福真 郝爱云 刘秀文 |
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| 作者单位： | 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部新世纪优秀人才支撑计划 |
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| 摘 要： | 经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进：考虑了交易费用、投资者已持有的证券，以及随机收益率．通过机会约束规划方法，对新模型提出了有效的确定性求解算法．算例表明，新模型和算法更具有实用价值．
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| 关 键 词： | 投资组合 机会约束规划方法 Frank-Wolfe算法 |
New Model and Algorithm for Portfilio Management Problems |
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| WAN Zhong,MENG Fu-zheng,HAO Ai-yun,LIU Xiu-wen.New Model and Algorithm for Portfilio Management Problems[J].Journal of Hunan University(Naturnal Science),2008,35(10). |
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| Authors: | WAN Zhong MENG Fu-zheng HAO Ai-yun LIU Xiu-wen |
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