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| R/S分析模型与中国证券市场有效性检验 | |
| 引用本文： | 胡宗义,谭政勋.R/S分析模型与中国证券市场有效性检验[J].湖南大学学报(自然科学版),2001,28(6):13-17. |
| 作者姓名： | 胡宗义 谭政勋 |
| 作者单位： | 湖南大学数学与计量经济学院, |
| 基金项目： | 湖南省自然科学基金资助项目 ( 0 0 JJY2 0 97) |
| 摘 要： | 在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上，引进Hurst指数和R/S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究。 |
| 关 键 词： | 市场有效性 R／S分析模型 Hurst指数 中国 证券市场 检验模型 有效市场假说 |
| 文章编号： | 1000-2472(2001)06-0013-05 |
| 修稿时间： | 2001年3月27日 |
R/S Analysis Model and Efficience Test of Chinese Securities Market |
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| HU Zong yi,TAN Zheng xun.R/S Analysis Model and Efficience Test of Chinese Securities Market[J].Journal of Hunan University(Naturnal Science),2001,28(6):13-17. | |
| Authors: | HU Zong yi TAN Zheng xun |
| Abstract: | On the basis of Efficient Market Hypothesis and its general test model,introducing Hurst Exponent & R/S Analysis Model,the positive research of Chinese securities market is presented. |
| Keywords: | efficient market hypothesis R/S analysis model hurst exponent |
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