| 随机利率条件下的货币期货期权的估值 |
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| 引用本文： | 谢赤.随机利率条件下的货币期货期权的估值[J].湖南大学学报(自然科学版),2002,29(5):121-128. |
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| 作者姓名： | 谢赤 |
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| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 79970 0 15，70 14 2 0 15)，教育部青年教师奖资助项目 |
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| 摘 要： | 对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较，发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1％水平上高于固定利率模型，但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价时随机模型优于固定模型。
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| 关 键 词： | 货币期货期权 随机利率模型 固定利率模型 定价误差 期货期权市场 价值估计 |
| 文章编号： | 1000-2472(2002)05-0121-08 |
| 修稿时间： | 2002年3月19日 |
Estimates of Currency Futures Options under Stochastic Interest Rates |
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| XIE Chi.Estimates of Currency Futures Options under Stochastic Interest Rates[J].Journal of Hunan University(Naturnal Science),2002,29(5):121-128. |
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| Authors: | XIE Chi |
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| Abstract: | After comparing the price estimates from a stochastic rate model and those from a constant rate model, it is showed that the mean of the absolute pricing errors for the stochastic model is statistically greater than the mean for the constant model at the 1%level for the overall sample, but that the stochastic model is superior to the constant model in pricing the BP and the longest maturity call options. |
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| Keywords: | currency futures options stochastic rate constant rate pricing errors |
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