| 基于非光滑优化的投资组合问题 |
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| 引用本文： | 吕品,高岩,洪晨.基于非光滑优化的投资组合问题[J].上海理工大学学报,2009,31(4). |
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| 作者姓名： | 吕品 高岩 洪晨 |
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| 作者单位： | 1. 上海理工大学,管理学院,上海,200093
2. 华东师范大学,金融与统计学院,上海,200241 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，上海市重点学科建设资助项目，江西省教育厅科技研究资助项目 |
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| 摘 要： | 采用HT∞(X)风险函数衡量组合风险,建立新的双标准优化模型.该模型所反映的均衡关系,可作为投资者进行投资组合的依据.由于风险函数是不可微的,故传统的优化方法在此并不适用.利用非光滑优化方法可以很好地解决该问题并得出其有效前沿.
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| 关 键 词： | 有效前沿 均衡关系 非光滑优化 次微分 |
Portfolio selection problem based on nonsmooth optimization |
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| L Pin,GAO Yan,HONG Chen.Portfolio selection problem based on nonsmooth optimization[J].Journal of University of Shanghai For Science and Technology,2009,31(4). |
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| Authors: | L Pin GAO Yan HONG Chen |
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| Institution: | 1.Business School;University of Shanghai for Science and Technology;Shanghai 200093;China;2.School of Finance and Statistics;East China Normal University;Shanghai 200241;China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | efficient frontier equilibrium relations nonsmooth optimization subdifferential |
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