| 基于利率平价关系的汇率模型 |
| |
| 引用本文： | 肖庆宪,王慧.基于利率平价关系的汇率模型[J].上海理工大学学报,2005,27(2):138-140. |
| |
| 作者姓名： | 肖庆宪 王慧 |
| |
| 作者单位： | 1. 上海理工大学,管理学院,上海,200093
2. 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70371070)，全国统计科学研究计划项目(LX03-Y26)，上海市教委科研基金项目(04EE41) |
| |
| 摘 要： | 建立了基于利率平价关系的汇率模型，导出了汇率期权的定价公式，研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题，结果表明，在原测度下，该模型的统计推断问题难度很大，使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论；而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题，大大降低了研究的难度．
|
| 关 键 词： | 汇率 利率平价关系 汇率期权定价 模型检验 参数估计 |
| 文章编号： | 1007-6735(2005)02-0138-03 |
| 修稿时间： | 2004年3月11日 |
Model of exchange rate based on interest rate parity |
| |
| XIAO Qing-xian,WANG Hui.Model of exchange rate based on interest rate parity[J].Journal of University of Shanghai For Science and Technology,2005,27(2):138-140. |
| |
| Authors: | XIAO Qing-xian~ WANG Hui~ |
| |
| Institution: | XIAO Qing-xian~1,WANG Hui~2 |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | exchange rate interest rate parity pricing exchange rate option model testing parameters estimation |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《上海理工大学学报》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《上海理工大学学报》下载免费的PDF全文 |
