|
|||||
|
|
| 三次B-样条配点法定价欧式看跌期权 | |
| 引用本文： | 吴蓓蓓.三次B-样条配点法定价欧式看跌期权[J].四川师范大学学报(自然科学版),2018(2). |
| 作者姓名： | 吴蓓蓓 |
| 作者单位： | 同济大学数学科学学院;上海电力学院数理学院; |
| 摘 要： | 基于重新定义的基函数,给出了Black-Scholes模型下欧式看跌期权定价的三次B-样条配点法.利用这种改进的三次B-样条配点法和有限差分法离散Black-Scholes偏微分方程,并对差分格式的稳定性进行分析,得到稳定性条件.数值实验表明,所构造方法的准确性,有效地提高了计算效率,且其Crank-Nicolson格式的数值结果要优于隐式欧拉格式. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |