| 分数布朗运动下支付红利的最优投资与消费 |
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| 作者姓名： | 王志明 王子林 |
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| 作者单位： | 武汉科技大学理学院,湖北 武汉,430081;武汉科技大学理学院,湖北 武汉,430081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11201356). |
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| 摘 要： | 最优投资与消费问题是数理金融学的核心问题之一。在幂效用函数u(x)=xλ/λ,x>0条件下,采用分数布朗运动随机分析法研究分数布朗运动下支付红利的最优消费资产组合问题。结果表明,运用该方法可得到最优价格函数和最优消费资产组合的显示解,该显示解对投资消费问题具有可参考性。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 最优消费 红利 幂效用函数 |
| 收稿时间： | 2012/11/26 0:00:00 |
Optimal investment and consumption with dividend payment under the fractional Brownian motion |
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| Authors: | Wang Zhiming and Wang Zilin |
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| Institution: | College of Sciences, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China;College of Sciences, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | fractional Brownian motion optimal consumption dividend power utility function |
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